Так, для банковского сектора Российской Федерации под воздействием процессов глобализации, с одной стороны, стали доступными выход на новые рынки, применение инновационных банковских продуктов и услуг и т.д., а, с другой, возросли риски, сопряженные с организацией и ведением банковского бизнеса, усилились требования мегарегулятора, расширился круг конкурентов, что, в свою очередь, может привести к потере отдельными кредитными организациями устойчивости и прекращению ими своей деятельности.
Об этом свидетельствует мировой финансовый кризис 2008-2010 г.г., а также потрясения российского банковского сектора, начавшиеся в конце 2013 г. в связи с отзывом Банком России лицензий у большого числа коммерческих банков и продолжившиеся в 2014 г. из-за усиления политической нестабильности на мировой арене.
Помимо обеспечения устойчивости национальных коммерческих банков в свете процессов глобализации (в особенности после вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 22 августа 2012 года) приобретают значительную актуальность и вопросы повышения уровня их конкурентоспособности, что, в свою очередь, возможно, на наш взгляд, только в условиях развитой конкурентной среды.
Таким образом, качественное управление устойчивостью коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции для целей их успешного функционирования, несмотря на воздействие множества разнообразных факторов, имеющих внешнюю и внутреннюю природу, в настоящем и в будущем превращается в одну из приоритетных задач, решение которой способствует развитию банковского сектора РФ.
Все это свидетельствует об актуальности темы данного диссертационного исследования, его теоретической и практической значимости, что предопределило его основные направления.
Степень разработанности проблемы. Теоретические и практические аспекты обеспечения устойчивости коммерческих банков с разной степенью полноты рассматривались в трудах А.Г. Захарьян, А.К. Муравьева, А.П. Корнауховой, А.Ю. Бец, В.В. Иванова, В.В. Янина, В.С. Кромонова, Г.Г. Фетисова, Г.М. Тарасовой, Д.Ю. Олюнина, Е.А. Тархановой, Е.Б. Герасимовой, Л.П. Белых, Н.А. Ермоленко, Н.В. Фотиади, О.П. Овчинниковой, С.В. Бойко, С.М. Ильясова, Ю.С. Масленченкова и др.
Фундаментальные исследования в области анализа и оценки деятельности коммерческих банков нашли свое отражение в работах таких ученых, как А.В. Смирнов, А.Д. Шеремет, А.М. Тавасиев, А.Ю. Петров, Л.Т. Гиляровская, и др.
Общие положения теории управления подробно освещены в работах отечественных и зарубежных ученых: А.К. Семенова, А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина, В.В. Глущенко, В.И. Коробко, Е.В. Фрейдина, М. Альберта, М. Коултера, М.Л. Разу, М.Х. Мескона, С.П. Роббинз, Ф. Хедоури и др.
Существенный вклад в развитие положений финансового менеджмента в кредитных организациях внесли А. Губен, Дж.Ф. Синки мл., М. Олсен, П.С. Роуз, Р.А. Коул, Х. ван Грюнинг и др.
Практические аспекты управления применительно к устойчивости организаций, в т.ч., и коммерческих банков, с разной степенью полноты нашли свое отражение в исследованиях А.А. Бабич, А.В. Славянского, А.Е. Ковалева, Г.В. Меняйло, Е.В. Броило, Е.Ф. Сысоевой, М.В. Самосудова, П.С. Бардаевой, С.К. Бикмухаметова, Т.Ю. Денисовой и др.
Проблема конкурентного соперничества впервые была затронута одним из классиков политэкономии — А. Смитом и после получила свое дальнейшее развитие как в трудах его последователей, так и противников. Теоретические и практические аспекты конкуренции изложены в работах отечественных и зарубежных ученых: В.И. Якушина, Л.А. Жигуна, Ю.Б. Рубина, Ф.А. Хайека и др. Научным исследованиям в области межбанковской конкуренции посвящены труды А.М.Тавасиева, В.А. Гамза, Е.В. Вавиловой, Е.К. Самсоновой, Т.В. Сергеевой, Ю.И Коробова и др.
Нет работ оппонентов – Куницыной Н.Н. и Травкиной Е.В.!
Вместе с тем, проведенные отечественными и зарубежными учеными исследования, посвященные управлению устойчивостью коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции и разработке рекомендаций по его совершенствованию на фоне усложнения условий ведения банковского бизнеса, появления новых рисков и периодического возникновения в банковской сфере кризисных явлений, нельзя считать завершенными. До сих пор в мировой и отечественной практике не существует единой и доступной широкому кругу заинтересованных лиц методики оценки устойчивости коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции.
Таким образом, недостаточная теоретическая разработанность и высокая практическая значимость комплекса задач, связанных с управлением устойчивостью коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции, обусловливают необходимость их дополнительного исследования, предопределяя цель, задачи и структуру работы.
Цель диссертационного исследования состоит в развитии теоретических положений управления устойчивостью коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции и разработке практических мер по совершенствованию его методического обеспечения.
Поставленная цель исследования обусловила необходимость решения следующих задач, определяющих логику и внутреннюю структуру диссертационной работы:
- развить теоретические представления о сущности устойчивости коммерческих банков;
- дополнить классификацию видов устойчивости коммерческих банков;
- раскрыть содержание управления устойчивостью коммерческих банков с позиции уточнения его этапов;
- разработать методику комплексной оценки устойчивости коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции с целью обоснования научно-практических мер, направленных на повышение уровня устойчивости коммерческих банков;
- раскрыть сущность и виды информационной устойчивости коммерческих банков как одного из видов их устойчивости в условиях межбанковской конкуренции, на основе чего предложить рекомендации по ее обеспечению.
Предметная область исследования. Исследование проведено в рамках п. 10.5. «Устойчивость банковской системы РФ и стратегии ее развития», п. 10.6. «Межбанковская конкуренция», п. 10.13. «Проблемы оценки и обеспечения надежности банка», части 2 «Денежное обращение, кредит и банковская деятельность», раздела 10 «Банки и иные кредитные организации» специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» Паспорта специальностей ВАК Минобрнауки РФ (экономические науки).
Предметом исследования выступают финансово-экономические отношения, опосредующие воздействие субъектов управления на состояние устойчивости коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции.
Объектом исследования является устойчивость российских коммерческих банков, ее виды и факторы.
Теоретической и методологической базой диссертационного исследования выступили фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам управления устойчивостью коммерческих банков и развитию межбанковской конкуренции. В рамках настоящего исследования использовались следующие общенаучные методы и приемы: классификация, сравнение, группировка, анализ и синтез, индукция и дедукция, экономико-статистические, графическая и табличная интерпретация аналитической информации, что обеспечило достоверность и объективность полученных в настоящем исследовании научных выводов и результатов.
Информационно-эмпирическую базу исследования составили аналитические обзоры, справочные материалы Банка России; официально опубликованные в сети Интернет отчетные данные коммерческих банков; информационные материалы научно-практических конференций и семинаров; материалы по проблематике исследования, опубликованные в периодических изданиях, а также данные, полученные лично автором в процессе анкетирования экспертов.
Обработка аналитических данных о деятельности кредитных организаций, не являющихся объектом банковской тайны, была осуществлена с помощью программы MS Office «Excel 2007».
Нужна помощь в написании автореферата?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Нормативно-правовую базу исследования составили законодательные акты Российской Федерации, нормативные акты Банка России и международные стандарты Базельского комитета по банковскому надзору.
Рабочая гипотеза настоящего исследования заключается в предположении о том, что в условиях глобализации мировой экономики возникают существенные риски снижения устойчивости коммерческих банков, а, следовательно, способности коммерческих банков конкурировать с другими участниками финансового рынка за привлечение и размещение финансовых ресурсов, в связи с чем необходимо качественное теоретико-методическое обеспечение управления устойчивостью коммерческих банков и адекватные современным вызовам меры по укреплению их устойчивости в условиях межбанковской конкуренции.
Положения диссертации, выносимые на защиту:
Устойчивость коммерческого банка не является синонимом категорий «надежность» и «стабильность», поскольку, стабильность подразумевает поддержание на постоянном уровне значений всех или отдельных параметров функционирования коммерческих банков (например, стабильность активов), значения которых заданы субъектами управления, как правило, на протяжении длительного периода времени (более одного года).
Надежность представляется субъективной характеристикой степени доверия контрагентов к коммерческому банку.
Устойчивость является свойством коммерческих банков, приобретенным в процессе их функционирования в условиях негативного воздействия внешних и внутренних факторов, при котором коммерческие банки могут не только противостоять влиянию данных факторов, т.е. сохранить уровень своей устойчивости, но и качественно и/или количественно повысить ее.
Таким образом, под устойчивостью коммерческого банка следует понимать его способность полноценно осуществлять свою деятельность в качестве финансового посредника, несмотря на воздействие комплекса внешних и внутренних факторов (одним из существенных среди которых выступает межбанковская конкуренция), и поддерживать свое развитие на заданном субъектами управления уровне в кратко-, средне- и долгосрочном периодах времени.
Для обоснования содержания управления устойчивостью коммерческих банков необходима классификация ее видов, позволяющая адекватно определить направления воздействия внутренних структур коммерческого банка и Центрального банка РФ на устойчивость как объект управления, своевременно выявлять и оценивать риск ее снижения. В этой связи представляется целесообразным дополнить классификацию видов устойчивости коммерческих банков по следующим признакам: этапы жизненного цикла коммерческого банка корректность результатов оценки устойчивости коммерческого банка субъектами оценки. Написала на «скорую» руку. Надо думать. То, что было написано, никуда не годится.
Определение содержания процесса управления устойчивостью коммерческих банков предполагает идентификацию его этапов с учетом фактора межбанковской конкуренции (за долю рынка, прибыль, квалифицированный персонал, клиентов, инвесторов и пр.), сопровождающихся внутренним контролем кредитной организации и внешним надзором со стороны Банка России, что вызывает необходимость дополнить процесс управления следующими этапами: (какими ???)
Под управлением устойчивостью коммерческого банка следует понимать совокупность действий субъектов управления, направленных на достижение и поддержание устойчивости коммерческого банка на заданном ими уровне, позволяющем кредитной организации извлечь максимум прибыли в благоприятные периоды времени и обеспечить конкурентные преимущества на рынке банковских услуг, а также смягчить угрозы и (или) последствия кризиса, используя в будущем полученный опыт их преодоления.
Процесс управления устойчивостью коммерческого банка представляет собой последовательность следующих этапов: определение целевых ориентиров устойчивости коммерческого банка с учетом сложившейся конъюнктуры рынка банковских продуктов и услуг (планирование); активация деятельности ответственных исполнителей (организация, мотивация и координация); осуществление субъектами управления наблюдения (мониторинга) за его устойчивостью и сбор информации для проведения ее комплексного анализа и оценки, а также анализа и оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка (мониторинг); анализ и оценка устойчивости и конкурентоспособности коммерческого банка, а также степени взаимосвязи данных показателей (анализ и оценка); осуществление регулирования устойчивости коммерческого банка и повышение уровня его конкурентоспособности (регулирование); определение прогнозных значений уровня устойчивости и конкурентоспособности коммерческого банка (прогнозирование), либо преодоление кризиса — в зависимости от эффективности применения на предыдущем этапе корректирующих мер.
Совершенствование управления устойчивостью коммерческих банков с целью наращивания их конкурентных преимуществ и выработки научно-практических мер для повышения уровня их устойчивости требует разработки и применения методики оценки устойчивости коммерческих банков, предполагающей оценку состояния различных видов устойчивости с использованием интегрального показателя, рассчитанного на основе экспертных оценок и данных публичной отчетности российских коммерческих банков.
В условиях глобальной нестабильности финансовых рынков и, как следствие, подверженности устойчивости коммерческих банков влиянию информационных потоков существует необходимость выделения такого вида устойчивости, как информационная устойчивость, классификации ее видов и разработки мер по ее поддержанию в условиях межбанковской конкуренции.
В качестве одного из видов устойчивости коммерческих банков представляет собой их способность функционировать в условиях негативного воздействия различного рода информационных потоков на их действующих и потенциальных контрагентов.
В качестве классификационных признаков и, как следствие, видов информационной устойчивости коммерческих банков считаем необходимым выделить:
- источник информации: внешняя и внутренняя информационная устойчивость;
- срок воздействия информации: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная информационная устойчивость.
Обеспечение уровня информационной устойчивости может осуществляться как с позиции самих коммерческих банков посредством проведения анализа структуры своих клиентов и инвесторов (на базе разработанной в диссертации типологии клиентов и инвесторов кредитной организации) с целью возможного предсказания их поведения в случае наступления неблагоприятных для банка событий в будущем, так и с позиции Банка России в части идентификации системных рисков и принятия мер недопущения их распространения на национальный банковский сектор и финансовый рынок, а также сглаживания последствий от такого рода рисков в случае, если все предпринятые меры не дали положительного эффекта.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии теоретических и методических положений управления устойчивостью коммерческих банков, а также разработке практических рекомендаций по совершенствованию данного вида управления, что позволяет укрепить конкурентную позицию коммерческих банков в условиях финансовой глобализации и функционирования единого мегарегулятора российского финансового рынка. Наиболее существенные научные результаты диссертационного исследования состоят в следующем.
1. Уточнена сущность устойчивости коммерческого банка, которая состоит в его способность полноценно осуществлять свою деятельность в качестве финансового посредника, несмотря на воздействие комплекса внешних и внутренних факторов (одним из существенных среди которых выступает межбанковская конкуренция), и поддерживать свое развитие на заданном субъектами управления уровне в кратко-, средне- и долгосрочном периодах времени. Во-первых, данное определение отличается от известных определений, представленных в работах Фетисова Г.Г., Тархановой Е.А., Фотиади Н.В., Тарасовой Г.М., Тавасиева А.М., Корнауховой А.П., учетом управленческой компоненты, подразумевающей научно-обоснованное установление субъектами управления приемлемого для развития коммерческого банка уровня устойчивости и поддержание его колебаний в районе допустимых ими границ.
Нужна помощь в написании автореферата?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Необходимость учета выше обозначенной компоненты связана с тем, что колебания уровня устойчивости коммерческого банка за пределами границ, установленных субъектами управления, в конечном итоге могут привести к серьезным негативным и даже необратимым последствиям для его деятельности.
Во-вторых, данное определение делает акцент на одном из существенных внешних факторов, воздействующих на устойчивость коммерческих банков, — межбанковской конкуренции, недооценка влияния которого, в особенности после вступления России в ВТО, может привести к снижению эффективности управления устойчивостью национальных коммерческих банков.
В развитие научного задела А.Г. Захарьян, А.Ю. Бец, Г.Г. Фетисова, Е.А. Тархановой, О.П. Овчинниковой уточнены и разграничены понятия «устойчивость», «надежность» и «стабильность» коммерческого банка, что позволило осуществить обоснованный выбор инструментария управления их устойчивостью, адекватный состоянию внешней и внутренней среды их функционирования.
2. Дополнена существующая классификация видов устойчивости коммерческого банка, изложенная в работах А.Г. Захарьян, А.К. Муравьева, Г.Г. Фетисова, Е.А. Тархановой, Е.Б. Герасимовой, С.В. Бойко и др., информационной устойчивостью по общеэкономическому критерию, а также в части выделения следующих классификационных признаков: этап жизненного цикла коммерческого банка (устойчивость на стадии зарождения и устойчивость на стадии функционирования); корректность результатов оценки устойчивости коммерческого банка субъектами оценки (реальная устойчивость банка, частично реальная устойчивость, устойчивость – «иллюзия»), что позволяет превентивно идентифицировать потенциальные зоны риска потери устойчивости коммерческих банков.
3. Раскрыта сущность управления устойчивостью коммерческих банков как совокупность действий субъектов управления, направленных на достижение и поддержание устойчивости коммерческого банка на заданном ими уровне, позволяющем кредитной организации извлечь максимум прибыли в благоприятные периоды времени и обеспечить конкурентные преимущества на рынке банковских услуг, а также смягчить угрозы и (или) последствия кризиса, используя в будущем полученный опыт их преодоления, что дало возможность разработать последовательность этапов процесса управления, в отличие от изложенных в трудах Е.Б. Герасимовой, Е.Г. Захарьян, ориентированных на условия межбанковской конкуренции.
4. Разработана методика оценки устойчивости коммерческого банка, отличающаяся от существующих разработок А.Е. Ковалева, А.К. Муравьева, А.Ю. Бец, Е.Г. Захарьян, О.П. Овчинниковой, Д.Ю. Олюнина и др., во-первых, использованием комплексного показателя, учитывающего состояние капитальной, финансовой, рыночной (коммерческой), организационно-структурной устойчивости, рассчитанного на основе экспертных оценок, а также публично доступных официальных форм банковской отчетности и сведений о состоянии банковского сектора РФ, предоставляемых Банком России; во-вторых, учетом риска возникновения потерь от осуществления операций с производными инструментами финансового рынка; в-третьих, стандартизацией коэффициентов, участвующих в расчете частных интегральных показателей устойчивости коммерческого банка; в-четвертых, возможностью трансформации в методику, оценивающую уровень устойчивости совокупности коммерческих банков, сгруппированных по величине их собственного капитала, или банковского сектора РФ в целом; в-пятых, двухуровневым характером, предполагающим оценку как отдельных составляющих, так и комплексной устойчивости в целом, что позволяет использовать данную методику широкому кругу заинтересованных лиц.
5. Раскрыта сущность информационной устойчивости коммерческих банков как их способности функционировать в условиях негативного воздействия различного рода информационных потоков на их действующих и потенциальных контрагентов и определены виды информационной устойчивости: внешняя и внутренняя; краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная, а также предложены научно-практические меры по обеспечению уровня информационной устойчивости, как с позиции самих коммерческих банков посредством проведения анализа структуры своих клиентов и инвесторов (на базе разработанной в диссертации типологии клиентов и инвесторов кредитной организации) с целью возможного предсказания их поведения в случае наступления неблагоприятных для банка событий в будущем, так и с позиции Банка России в части идентификации системных рисков и принятия мер недопущения их распространения на национальный банковский сектор и финансовый рынок, а также сглаживания последствий от такого рода рисков в случае, если все предпринятые меры не дали положительного эффекта, что позволит повысить уровень комплексной устойчивости не только отдельного коммерческого банка, но и банковской системы РФ в целом и, следовательно, повысить уровень их конкурентоспособности.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что оно существенно развивает и дополняет теоретические аспекты управления устойчивостью коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции и может быть использовано для дальнейших исследований в области банковского дела, финансового менеджмента в коммерческих банках, организации надзорного процесса, банковского маркетинга.
Практическая значимость исследования заключается в возможности использования авторских разработок и предложений при создании программ и процедур повышения качества управления устойчивостью коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции посредством использования предложенного инструментно-методического обеспечения.
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования. Основные положения настоящей работы используются в учебном процессе кафедры финансов и кредита ФГБОУ «Воронежский государственный университет» в рамках преподавания следующих дисциплин: «Организация деятельности коммерческого банка», «Финансовый менеджмент в коммерческом банке», «Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики» для специалистов, бакалавров и магистров.
Основные идеи, выводы и рекомендации диссертационного исследования были доложены и обсуждены на II Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика» (г. Воронеж, 16-17 апреля 2010 г.), Международной научно-практической конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований» (г. Москва, 4-5 марта 2013 г.), серии Всероссийских и Международных научно-практических конференций «Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России» (г. Воронеж, 25 ноября 2009 г., 8-9 декабря 2010 г., 15-16 декабря 2011 г., 21-22 ноября 2013 г.), Международной научно-практической конференции «Проблемы и тенденции развития экономики и управления в современном мире» («Problems and trends of economy and management in the modern world») (г. София, Болгария, 24 декабря 2012 г.), III Симпозиуме инженерного управления и конкурентоспособности (III International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2013)) (г. Зренянин, Сербия, 21-22 июня 2013 г.).
Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены в 12 научных работах общим объемом 7,0 п.л., в том числе вклад автора 5,3 п.л., из них 4 публикации — в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК Министерства образования и науки РФ, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, общим объемом 3,52 п.л. (авторских 2,54 п.л.) и 2 публикации — на английском языке (общий объем 1,17 п.л., вклад автора 0,67 п.л.).
Структура и последовательность изложения материала была определена его содержанием и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения, списка использованных источников, содержащего 194 наименования на 23 страницах. В работе 24 приложения (общим объемом 101 страница), 20 таблиц, 13 рисунков и 26 формул. Объем кандидатской диссертации составляет 204 страницы машинописного текста.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, показана степень ее проработанности, цель и задачи, объект и предмет, рабочая гипотеза, теоретическая, методологическая и информационная база диссертационного исследования, его научная новизна и апробация результатов исследования.
В первой главе — «Развитие теоретических основ управления устойчивостью коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции» — раскрыта экономическая сущность устойчивости коммерческого банка и произведено разграничение данной дефиниции с надежностью и стабильностью; рассмотрены существующие виды устойчивости коммерческого банка; определена сущность категории «управление устойчивостью коммерческого банка».
На современном этапе развития экономической мысли, несмотря на наличие достаточного количества разнообразных исследований, посвященных проблемам устойчивости коммерческих банков, все еще встречаются подходы, при которых категории «устойчивость», «надежность» и «стабильность» коммерческого банка отождествляются. В рамках проведенного исследования, при всей дискуссионности проблемы, автором обосновывается их различие (см. табл. 1).
Таблица 1. Сравнение понятий «надежность», «устойчивость» и «стабильность» в теории банковского дела (авторская разработка)
Таким образом, устойчивость коммерческого банка – его способность полноценно осуществлять свою деятельность в качестве финансового посредника, несмотря на воздействие комплекса внешних и внутренних факторов (одним из существенных среди которых выступает межбанковская конкуренция), и поддерживать свое развитие на заданном субъектами управления уровне в кратко-, средне- и долгосрочном периодах времени.
Обоснование сущности устойчивости коммерческих банков и изучение ее видовой структуры, представленной в ряде работ отечественных ученых в области финансов, денежного обращения и кредита, позволило автору дополнить ее информационной устойчивостью по общеэкономическому критерию, а также выявить в диссертационном исследовании новые классификационные признаки устойчивости коммерческого банка:
- в соответствии с этапами жизненного цикла коммерческого банка: устойчивость на стадии зарождения выражается в согласованности мнений собственников коммерческого банка по всем существенным вопросам его функционирования после лицензирования и наличии достаточной для функционирования и развития коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции капитальной базы, соответствующей установленным регулятором требований к ее величине и структуре; устойчивость на стадии функционирования, включающей этапы роста, зрелости, спада, возрождения, представляет собой способность банка противостоять факторам внешней и внутренней среды, развиваясь в заданном субъектами управления направлении. Данный вид устойчивости предполагает выделение следующих ее типов: абсолютная, средняя, низкая устойчивость. Помимо этого, на стадии жизненного цикла банка, именуемой «спад», возможна потеря устойчивости и переход в состояние неустойчивости;
- в соответствии с корректностью результатов оценки устойчивости: реальная устойчивость банка предполагает наличие ее объективной оценки на различных временных горизонтах, результаты которой соответствуют общепризнанному мнению мегарегулятора и внешних инвесторов; частично реальная устойчивость, при которой выводы контрагентов о состоянии устойчивости коммерческого банка и реальное ее состояние незначительно отличаются (например, из-за допущенных в процессе оценки устойчивости коммерческого банка субъектами оценки некоторых погрешностей (ошибок)), т.е. можно говорить только о погрешностях в числовом выражении, не приводящих к «переоценке» или «недооценке» уровня устойчивости; устойчивость – «иллюзия», которая подразумевает полное расхождение выводов контрагентов об устойчивости коммерческого банка и реального ее состояния.
В научных работах отечественных и зарубежных ученых до недавнего времени устойчивость коммерческого банка не рассматривалась в качестве объекта управления, в виду чего в экономической литературе, отсутствует понятие «управление устойчивостью коммерческого банка».
По нашему мнению, под управлением устойчивостью коммерческого банка следует понимать совокупность действий субъектов управления, направленных на достижение и поддержание устойчивости коммерческого банка на заданном ими уровне, позволяющем кредитной организации извлечь максимум прибыли в благоприятные периоды времени и обеспечить конкурентные преимущества на рынке банковских услуг, а также смягчить угрозы и (или) последствия кризиса, используя в будущем полученный опыт их преодоления.
Во второй главе — «Функционально-инструментарный подход к управлению устойчивостью коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции» — идентифицируется последовательность и содержание этапов процесса управления устойчивостью коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции.
Процесс управления устойчивостью коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции содержит следующие этапы: определение целевых ориентиров устойчивости коммерческого банка с учетом сложившейся конъюнктуры рынка банковских продуктов и услуг (планирование); активация деятельности ответственных исполнителей (организация, мотивация и координация); осуществление субъектами управления наблюдения (мониторинга) за его устойчивостью и сбор информации для проведения ее комплексного анализа и оценки, а также анализа и оценки уровня конкурентоспособности коммерческого банка (мониторинг); анализ и оценка устойчивости и конкурентоспособности коммерческого банка, а также степени взаимосвязи данных показателей (анализ и оценка); осуществление регулирования устойчивости коммерческого банка и повышение уровня его конкурентоспособности (регулирование); определение прогнозных значений уровня устойчивости и конкурентоспособности коммерческого банка (прогнозирование), либо преодоление кризиса.
Нужна помощь в написании автореферата?
Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Наша система гарантирует сдачу работы к сроку без плагиата. Правки вносим бесплатно.
Обозначенные этапы непрерывно сопровождаются как внутренним контролем в самой кредитной организации, так и внешним надзором со стороны Банка России в условиях межбанковской конкуренции за долю рынка, прибыль, квалифицированный персонал, клиентов, инвесторов и пр.
В третьей главе — «Совершенствование управления устойчивостью коммерческого банка в условиях межбанковской конкуренции» — предлагается методика комплексной оценки устойчивости коммерческого банка на основе интегрального показателя; производится ее апробация на данных отобранных в целях диссертационного исследования коммерческих банков и даются рекомендации по устранению рисков утраты их устойчивости; раскрывается сущность информационной устойчивости коммерческого банка и предлагаются возможные меры по ее поддержанию в условиях становления института мегарегулирования в РФ.
Анализ существующих отечественных и зарубежных методик оценки устойчивости коммерческого банка позволил выявить в диссертационном исследовании перечень критериев, которым должна соответствовать авторская методика оценки устойчивости коммерческого банка: полный охват всех сторон деятельности банка; количественная оценка; доступность информации; стандартизация коэффициентов; быстрота вычисления, что позволило разработать методику оценки устойчивости коммерческих банков в условиях межбанковской конкуренции на базе интегрального показателя, учитывающего состояние капитальной, финансовой, рыночной (коммерческой), организационно-структурной устойчивости, как поддающихся адекватной количественной оценке видов устойчивости коммерческого банка, и рассчитанного на основе экспертных оценок двух групп экспертов (практиков и теоретиков).
В качестве объектов исследования были отобраны двенадцать коммерческих банков из ТОП-20, действующих на территории РФ и ранжированных по величине собственного капитала.
На основе произведенных расчетов (см. табл. 2, 3) и последующего анализа их результатов (согласно разработанному алгоритму (см. рис.)) было установлено, что наличие определенного рода проблем с устойчивостью (в т.ч. ее частными составляющими) имеет ОАО АКБ «Связь-Банк», а его руководству, по нашему мнению, необходимо реализовать комплекс специальных мер (прежде всего, в части управления капитальной базой банка и его кредитным портфелем) для повышения его устойчивости.
Таблица 2. Значения показателя комплексной устойчивости и показателей ее частных составляющих среди оцениваемых коммерческих банков (авторская разработка)
Таблица 3. Средние значения по группам коэффициентов, участвующих в оценке устойчивости среди рассматриваемых коммерческих банков за период 2011-2012 гг. (авторская разработка)
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Банк Москвы», ОАО «НОМОС-Банк» (с 16 июня 2014 г. — ОАО «Банк «ФК Открытие») и ОАО «Промсвязьбанк» следует уделить внимание рыночной (коммерческой) и организационно-структурной устойчивости; ОАО «Банк «Санкт-Петербург» – финансовой и организационно-структурной, а ОАО Банк «ВТБ» – капитальной.
В ходе оценки у коммерческих банков ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк» и ОАО «Московский Кредитный Банк» были выявлены значительные отклонения значений показателей частных составляющих устойчивости от их средних уровней. Однако результаты анализа показали, что данные отклонения являются следствием рациональной политики ведения бизнеса в вышеназванных банках, что позволило отнести их к группе устойчивых.
Согласно проведенной оценке АБ ОАО «Россия» является устойчивым банком, поскольку он не имел существенных отклонений значений по показателям всех видов устойчивости от среднего уровня и, следовательно, по интегральному показателю
В исследовании были выявлены новые факторы риска, в связи с которыми коммерческие банки могут потерять достигнутый ими уровень устойчивости в условиях межбанковской конкуренции. Учитывая их, для совершенствования управления устойчивостью коммерческих банков в диссертации было обосновано выделение такого вида устойчивости коммерческого банка как информационная устойчивость. По нашему мнению, она представляет собой их способность функционировать в условиях негативного воздействия различного рода информационных потоков на их действующих и потенциальных контрагентов.
Были предложены следующие классификационные признаки информационной устойчивости коммерческого банка, позволяющие идентифицировать соответствующие ее виды:
- источник информации: внешняя и внутренняя информационная устойчивость;
- срок воздействия информации: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная информационная устойчивость.
Полагаем, что обеспечение информационной устойчивости коммерческих банков в условиях интегрированной модели регулирования финансового рынка выступает не только задачей самих кредитных организаций, но и Центрального Банка РФ как мегарегулятора российского финансового рынка, посредством реализации научно-практических мер, представленных в табл. 4.
Таблица 4. Научно-практические меры обеспечения информационной устойчивости коммерческих банков (авторская разработка)
В заключении приведены основные выводы и отражены результаты диссертационного исследования.
Основные положения диссертационного исследования отражены в следующих публикациях
Статьи в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России
1. Кретова Н.А. Использование метода экспертных оценок при построении ин-тегрального показателя устойчивости коммерческого банка [Текст] / Н.А. Кретова // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Экономика. Социо-логия. Менеджмент. – 2014. – № 1. – С. 254-260. – 0,56 п.л.
2. Кретова Н.А. Методы управления устойчивостью коммерческого банка [Текст] / Н.А. Кретова // Финансы и кредит. – 2014. – № 30 (606). – С. 33-44. – 1,0 п.л.
3. Сысоева Е.Ф. Банковская конкуренция и необходимость ее развития в Рос-сийской Федерации [Текст] / Е.Ф. Сысоева, Н.А. Кретова // Финансы и кредит. – 2013. – № 25 (553). – С. 12-21. – 0,48 п.л./0,48 п.л.
4. Сысоева Е.Ф. Оценка устойчивости и надежности коммерческого банка в конкурентной среде [Текст] / Е.Ф. Сысоева, Н.А. Кретова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия : Экономика и управление. – 2011. – № 2. – С. 219-226. – 0,5 п.л./0,5 п.л.
Научные публикации в международных изданиях
5. Кретова Н.А. К вопросу о сущности управления устойчивостью коммерче-ского банка [Текст] / Н.А. Кретова // Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований. Ч. 1. (Topical areas of fundamental and applied research. V. 1) : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 4-5.03.2013 г.). – USA : Cre-ateSpace, 2013. – С. 259-261. – 0,19 п.л.
6. Kretova N.A. Ways of competition development in the banking sector of the Russian Federation [Text] / N.A. Kretova / Problems and trends of economy and manage-ment in the modern world : proceedings of the International Conference. Issue 1 (Sofia, December 24, 2012). 1 electron. wholesale. disk (CD-ROM). – Bulgaria, Sofia : Science and economy; Russia, Kirov : MCNIP, 2012. – Pp. 333-337. – 0,17 p.s.;
7. Sysoeva E.F. Management of commercial bank’s sustainability : methodological aspects [Text] / E.F. Sysoeva, N.A. Kretova // III International Symposium Engineering Management and Competitiveness (EMC 2013). Proceeding. (Zrenjanin, June 21-22, 2013). – Serbia, Zrenjanin : Technical Faculty «Mihajlo Pupin», 2013. – Pp. 317-322. – 0,5 p.s./0,5 p.s.
Публикации в других научных изданиях
8. Кретова Н.А. Зарубежная практика оценки надежности и устойчивости ком-мерческих банков [Текст] / Н.А. Кретова // Актуальные проблемы экономики в усло-виях реформирования современного общества : материалы заочной Междунар. науч.-практ. конф. (Белгород, 15.11.2012 г.). – Белгород : ИД «Белгород», 2013. – С. 97-101. – 0,38 п.л.;
9. Кретова Н.А. Пути повышения надежности и устойчивости коммерческого банка в конкурентной среде [Текст] / Н.А. Кретова // Теория и практика функциониро-вания финансовой и денежно-кредитной системы России : сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (седьмое заседание) (15-16 декабря 2011 г.). – Воронеж : ИПЦ «Научная книга», 2011. – С. 266-273. – 0,67 п.л.;
10. Кретова Н.А. Роль надзорной функции Банка России в совершенствовании процесса управления устойчивостью коммерческих банков [Текст] / Н.А. Кретова // Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы Рос-сии : сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (девятое заседание) (21-22.11.2013 г. ). – Воронеж : ИПЦ «Научная книга», 2013. – С. 197-206. – 0,63 п.л.;
11. Сысоева Е.Ф. Направления совершенствования банковского регулирования и надзора в целях повышения устойчивости и надежности коммерческих банков [Текст] / Е.Ф. Сысоева, Н.А. Кретова // Теория и практика функционирования финансо-вой и денежно-кредитной системы России : сб. статей Междунар. науч.-практ. конф. (шестое заседание) (8-9.12.2010 г.). – Воронеж : ИПЦ «Научная книга», 2011. – С. 316-319. – 0,125 п.л./0,125 п.л.;
12. Сысоева Е.Ф. Роль капитала в обеспечении финансовой устойчивости ком-мерческого банка [Текст] / Е.Ф. Сысоева, Н.А. Кретова // Теория и практика функцио-нирования финансовой и денежно-кредитной системы России : сб. статей Всероссий-ской науч.-практ. конф. (пятое заседание) (25.11.2009 г.). – Воронеж : Научная книга, 2010. – С. 483-485. – 0,095 п.л./0,095 п.л.