Аннотация. В статье рассматривается кредитный риск и факторы его формирующие, а также особенности кредитной политики, как основа функционирования эффективного риск-менеджмента в коммерческих банках.

Ключевые слова: кредитный риск, риск коммерческих банков, риск-менежмент, кредитная политика.

В процессе реализации своих функций и предоставления услуг банки регулярно сталкиваются с большим количеством всевозможных рисков. Одним из наиболее важных видов рисков является кредитный риск, который представляет собой риск невыполнения или частичного выполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией третьей стороной [1]. Часто такой вид риска вызван кредитованием сомнительных по платежеспособности физических и юридических лиц, что связано с желанием банков получить максимальную прибыль.

Так по данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2015 году россияне были должны банкам около 11 триллионов рублей. Число должников составляло около 40 миллионов человек, из которых только около 8 миллионов было в состоянии полноценно обслуживать свои долги [4].

Основными факторами, оказывающими повышающий эффект на кредитный риск, являются:

  • экономическая и политическая ситуация в стране;
  • банкротство заемщика;
  • значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, остро реагирующих на изменения в экономике;
  • кредитная политика банка, предусматривающая выдачу кредитов без полноценной проверки сведений о заёмщике;
  • мошенничество со стороны заемщика;
  • большой объем сумм, выданных под формирование венчурного капитала;
  • низкий уровень диверсификации кредитного портфеля;
  • ненадежная обеспеченность кредита.

По статистическим данным, представленным объединенным кредитным бюро объем «плохих» долгов с просрочкой платежей более 90 дней за 3 квартал 2016 года вырос на 4% и составил 1,23 триллиона рублей или 13,4% от ссудной задолженности, в 2015 году рост аналогичного показателя составлял 11% [5]. А по прогнозу аналитического рейтингового кредитного агентства в 2017 году уровень просроченных кредитов составит минимум 14% [3]. На основании этого можно сделать выводы, что в России влияние факторов негативно воздействующих на кредитный риск активно набирает обороты, что говорит о необходимости применения специальных мер по их снижению и нейтрализации.

Чтобы такие меры были разработаны и имели применение на практике, в каждом банке должен осуществляться качественный и эффективный риск-менеджмент. Риск-менеджмент включает в себя анализ и оценку сильных и слабых сторон организации в самом широком смысле, с точки зрения взаимодействия со всевозможными контрагентами [2].

Сегодня основой банковского риск-менеджмента является проработанная со всех сторон кредитная политика банка, состоящая из ряда элементов, которые в совокупности при правильном применении способны положительно воздействовать на кредитный риск. К ключевым элементам кредитной политики коммерческих банков можно отнести:

1. Комплексный разносторонний сбор информации о заемщиках и ликвидности залогового имущества (при наличии) с учетом проверки степени достоверности получаемой информации.

2. Управление структурой кредитного портфеля банка. Структура портфеля должна быть качественной, а именно при ликвидности баланса и невысоком уровне кредитного риска приносить максимальный доход.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Заказать статью

3. Регламентацию основных принципов ценообразования займов.

Эффективна та кредитная политика, которая разработана исключительно для конкретного банка с учетом его особенностей, приоритетов, принципов и стратегической направленности. Только такая кредитная политика в состоянии обеспечить продуктивную, сплоченную, организованную работу персонала кредитного подразделения банка, уменьшить вероятность ошибок и принятия нерациональных решений.

Таким образом, сегодня кредитный риск коммерческих банков имеет тенденцию к росту. В современной обстановке на него влияет большое количество различных факторов как связанных между собой, так и не имеющих друг к другу прямого или косвенного отношения. С целью снижения кредитного риска банкам необходимо совершенствовать кредитную политику, ведь именно она является залогом стабильности существования и развития банков.

Список использованных источников

1. Банковские риски: учебное пособие / коллектив авторов; [под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцовой]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 292 с.
2. Стандарты управления рисками // Федерация европейских ассоциаций рис-менеджеров. – 2002. – 16 с.
3. Кошкаров А. Аналитики АКРА предсказали рост расходов банков на резервы [Электронный ресурс] // РосБизнессКонсалдинг. – URL:
4. http://www.rbc.ru/finances/27/02/2017/58ad73069a79474d9b562a89 (дата обращения 11.04.2017).
5. Фаляхов Р. Россия в долгах [Электронный ресурс] // Газета.ru. – URL:https://www.gazeta.ru/business/2016/02/08/8063009.shtml (дата обращения: 10.04.2017).
6. Статистика просроченной задолженности за 3 кв. 2016 г. [Электронный ресурс] // Объединенное кредитное бюро. – URL:
7. http://www.bki-okb.ru/press/news/statistika-prosrochennoy-zadolzhennosti-za-iiikv-2016-g (дата обращения 11.04.2017).

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

2326

Закажите такую же работу

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке