Ключевые слова: Финансы, инвестиции, банк, банковский риск.

Залогом выживаемости и основой стабильного положения банка служит его устойчивость. Различают следующие грани устойчивости: общая, финансовая и т.п. Финансовая устойчивость является главным компонентом общей устойчивости банка. В целом методы защиты от финансовых рисков могут быть классифицированы в зависимости от объекта воздействия на два вида: физическая защита и экономическая защита. Физическая защита заключается в использовании таких средств, как сигнализация, приобретение сейфов, системы контроля качества услуги, защита данных от несанкционированного доступа, наем охраны и т.д. Экономическая защита заключается в прогнозировании уровня дополни-тельных затрат, оценке тяжести возможного ущерба, использовании всего финансового механизма для ликвидации угрозы риска или его последствий.

Процесс управления банковскими рисками состоит из следующих взаимосвязанных этапов [1]:
I этап – идентификация и определение рисков;
II этап – измерение или оценка рисков;
III этап – контроль и мониторинг рисков;
IV этап – минимизация рисков путем корректирующих мер.

I этап – идентификация или определение:
а) концептуальный подход в определении и признании рисков;
б) выявление источников риска.

II –этап – измерение (оценка) рисков:
а) количественные методы измерения рисков включают в себя применение статистических дан-ных (статистика потерь, стресс–тестинг, бэк–тестинг, гэп – анализ и др.);
б) качественные методы включают установление рейтинга, проведение экспертного анализа, определение вероятности риска и размера потенциального убытка.

III этап – контроль и мониторинг рисков:
а) создание организационной структуры и системы принятие решений по управлению рисками, исключающий конфликт интересов;
б) установление лимитов. Ограничение потерь методом постановки лимитов Stop Loss (порого-вое значение убытка);
с) пруденциальные нормативы НБКР;
д) регламентированне операций, разработка процедур проведения операций и бизнес – процес-сов;
е) регулярная отчетность;
ф) документирование рисков;
г) регулярный пересмотр процедур.

IV этап – минимизация рисков, принятие корректирующих бизнес – решений на основе из-мерения рисков и портфельного анализа:
1. страхование;
2. резервирование (формирование достаточного уровня резервов на покрытие потенциальных потерь);
3. распределение (разделение рисков между участниками сделки путем предоставления гаран-тий, залога, системы взаимных штрафных санкций);
4. хеджирование (способ защиты от возможных потерь путем заключения уравновешивающей сделки, переноса риска изменения цены с одного лица на другое);
5. диверсификакация (размещение финансовых средств в более чем один вид активов, цены или доходности которых слабо коррелированны между собой);
6. минимизация (управления активами и пассивами с целью снижения колебаний чистой стоимо-сти портфеля);
7. избежение (отказ от связанной с рисками операции).

Кредитование – основной вид деятельности коммерческого банка. Именно кредитные операции дают банку возможность получать наибольшую сумму доходов при условии правильной и рациональной кредитной политики. Во многом, поэтому кредиты занимают основной удельный вес в активных операциях коммерческих банков. Эффективность проводимой коммерческими банками кредитной политики зависит от качества формируемого кредитного портфеля. Известно, что низкое качество кредитного портфеля – основная причина банкротства многих банков. В современных условиях развития банковского дела качество кредитного портфеля становится определяющим для нормального функционирования банка как коммерческого предприятия. Из мировой практики банковского дела известно, что если доля плохих активов в активах превышает 7%, то будущее банка проблематично. Поэтому банки должны путем внедрения комплекса организационных и технологических мероприятий достигать адекватного уровня качества кредитного портфеля. Наличие проблемных кредитов в портфеле банков является, как показывает практика, не только отражением проблем в экономике, но и свидетельством несовершенства кредитных процедур, организационной структуры, подбора и расстановки кадров, т.е. свидетельством некачественного управления кредитным портфелем.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Подходы к решению управленческих задач могут быть самыми разнообразными, потому риск-менеджмент обладает многовариантностью.

Риск-менеджмент весьма динамичен. Эффективность его функционирования во многом зависит от быстроты реакции на изменения условий рынка, экономической ситуации, финансового состояния объекта управления. Поэтому риск-менеджмент должен базироваться:

— на знании стандартных приемов управления риском,

— на умении быстро и правильно оценивать конкретную экономическую ситуацию,

— на способности быстро найти хороший, если не единственный выход из этой ситуации.

В риск-менеджменте готовых рецептов нет и быть не может. Он учит тому, как, зная методы, приемы, способы решения тех или иных хозяйственных задач, добиться ощутимого успеха в конкретной ситуации, сделав ее для себя более или менее определенной [2].

Риск-менеджмент имеет свою систему эвристических правил и приемов для принятия решений в условиях риска.

Основные правила риск-менеджмента для коммерческого банка должны быть следующие:

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

1. Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал.
2. Надо думать о последствиях риска.
3. Нельзя рисковать многим ради малого.
4. Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
5. При наличии сомнений принимаются отрицательные решения.
6. Нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие.

Реализация первого правила означает, что прежде, чем принять решение о рисковом вложении капитала, финансовый менеджер должен:

1. определить максимально возможный объем убытка по данному риску;
2. сопоставить его с объемом вкалываемого капитала:
3. сопоставить его со всеми собственными финансовыми ресурсами и определить, не приведет ли потеря этого капитала к банкротству данного инвестора.

Исследования рисковых мероприятий, проведенные автором, позволяют сделать вывод, что оптимальный коэффициент риска составляет 0,3, а коэффициент риска, ведущий к банкротству инвестора, — 0,7 и более.

Для защиты банка от потерь используется чрезвычайно широкий спектр доступных банку финансовых инструментов и ресурсов.

Источники финансирования риска принято делить на внутренние, позволяющие покрыть потери банка в пределах «болевого порога», и внешние источники для финансирования потерь выше этого уровня. Ключевым внутренним источником является создание резервов. Внешние источники в основ-ном подразумевают страхование, однако, в распоряжении банка есть и другие инструменты — кредитные линии, дополнительные заимствования и тому подобное. Использование различных средств управления рисками позволяет банкам в определенной степени оградить себя от опасности непредусмотренных потерь.

Возникновение рисков происходит из-за отклонения реальных данных от оценки состояния на конкретные моменты времени. Если подобные отклонения носят позитивный характер, то у банка по-является шанс получить прибыль. Негативные отклонения приводят к потерям, таким образом, риски в банковской практике представляют собой возможность потерь банка при наступлении определенных событий. В связи с этим особую важность для достижения конечной цели деятельности банков представляет собой управление банковскими рисками.

Список использованных источников

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент [Текст] / И.Т. Балабанов. — М., 2009. – 528 с.
2. Балдин К.В. Управление рисками [Текст]: учеб. пособие / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 511 с.
3. Гуляев Г.Ю. Коррупция и бюрократия // В книге: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА, ОТРАСЛИ, ПРЕДПРИЯТИЯ Пенза, 2016. С. 83-84.
4. Гуляев Г.Ю. Инфраструктурные барьеры для бизнеса // В книге: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА, ОТРАСЛИ, ПРЕДПРИЯТИЯ Пенза, 2016. С. 85-89.

Нужна помощь в написании статьи?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Пишем статьи РИНЦ, ВАК, Scopus. Помогаем в публикации. Правки вносим бесплатно.

Заказать статью